وبلاگ

Частные трейдеры используют принципы керри-трейд как стратегию дополнительного заработка к основным спекулятивным операциям. Для длинной позиции ставка базовой валюты должна быть выше котируемой. Это условие не даст гарантии положительного свопа, но ускорит нахождение нужной пары. Для короткой позиции условие обратное — учетная ставка по котируемой валюте должна быть выше. Это ставка, по которой Центральные банки кредитуют коммерческие банки. Они, в свою очередь, устанавливают депозитные и кредитные ставки.

Через год инвестор получает ۳% прибыли за счет разницы в учетных ставках. ۱۰۰ JPY уходит на погашение кредита, ۵۰ JPY — чистая прибыль инвестора дополнительно к керри-трейдингу. Важнейшим инструментом денежно-кредитной политики любого государства является ключевая ставка. В России, например, ставка устанавливается Центробанком несколько раз в год, и ее величина привязана к уровню инфляции.

Таким образом, через год у него накапливалось ۵۰۰$ прибыли, из которых он должен был отдать своему кредитору только ۲۰۰$, оставляя себе ۳۰۰$ чистого дохода. В первую очередь, конечно же, данная стратегия больше подходит именно крупным игрокам, потому что она позволяет им сохранить свои деньги. Стратегия Carry Trade – слышали ли Вы когда-нибудь о ней? Грубо говоря, используя данный метод, Вы будете зарабатывать на процентных ставках, а именно на их разнице.

Главное постоянный контроль и возможность быстро закрыть позицию, если тренд развернется в противоположную сторону. Таким образом, средне- и долгосрочные трейдеры могут получать от керри трейд как дополнительный доход, так и накопительный убыток. Если позиция открыта по основным валютным парам и держится не более ۱-۲ недель, то существенного влияния на итоговый результат свопы не оказывают.

Успех торговли по направлению кэрри трейд на форексе во многом зависит от того, насколько трейдер умеет анализировать фундаментальные показатели. Поскольку вся торговля вертится вокруг процентных ставок, из которых формируется своп, главной задачей будет смотреть результаты заседаний центробанков и внимательно читать комментарии. То есть рынки обычно готовят к тому, что будет повышение или понижение ставки. Если всё большее количество голосуют за изменение ставки, то можно ожидать его в ближайшее время – в течение нескольких последующих заседаний. Плата эта зависит от процентных ставок по валютам, входящим в пару, и может быть как отрицательной, снижающей потенциальную прибыль трейдера по паре, так и положительной, приносящей трейдеру дополнительный доход. В стратегии же кэрри-трейд этот доход из категории дополнительных переходит в основные – в то время как дополнительным становится как раз доход от благоприятного изменения котировки данной валютной пары.

Снижение рисков по стратегии кэрри трейд

В этой таблице можно увидеть несколько интересных вещей. Во-первых, большинство процентных ставок на текущий момент равны своим историческим минимумам. Во-вторых видно, что с недавнего времени ставки некоторых стран достигли нуля и даже ушли в отрицательную область — это означает, что вам нужно доплачивать за банковский депозит, размещенный в банках этих стран. В основе кэрри трейда на форекс лежит такое понятие как своп. Он вычисляется как разница между процентными ставками входящих в его состав валют. Соответственно, учитывая разброс ставок по всему миру, можно найти такую пару, по которой будет начисляться положительный своп, при этом чем больше разница, тем выше сам своп.

Кроме того, на успешность кэрри-трейда серьезно влияет политика центральных банков. Ведь процентные ставки по тем или иным валютам не являются раз и навсегда зафиксированными, а могут меняться в любой момент в целях влияния центробанков на финансово-экономическую ситуацию в своих странах. Для тех, кто настаивает, например, на ослаблении AUD/JPY, следует с большой осторожностью слишком долго держать короткие позиции, потому что с каждым днем нужно будет заплатить все больше процентов. Более краткосрочным трейдерам следует учитывать процентные ставки — это поможет уменьшить среднюю цену.

Задолго до того, как мы углубимся в это, давайте для начала посмотрим, что означает термин керри — «перенос», когда он относится к инвестированию. С другой стороны, это открыло возможности для некоторых экзотических валютных пар, центральные банки которых не проявляли столь агрессивно-“голубиный” подход. В начале ۲۰۰۰-х годов мы наблюдали идеальное сочетание этих условий у многих валютных пар на рынке Форекс. Но наиболее часто с этой целью использовалась именно пара AUD/JPY. Еще лучше, когда банки в открытую говорят о своей монетарной политике и планах повышения процентной ставки в ближайшей или среднесрочной перспективе.

Как понять, что стоимость акций упала до дна

Однако многих инвесторов останавливает высокая волатильность этих валют. С одной стороны, это выгодно для спекулянтов, ведь санкции снижают курс рубля. Это, в свою очередь, препятствует уменьшению ключевой ставки ЦБ. С другой стороны, под санкционный запрет могут попасть долларовые транзакции по покупке рублевых ОФЗ.

• Чтобы понять, смена ли это тенденции или все-таки коррекция, необходимо обращать внимания на некоторые подсказки.
• Научитесь с ее помощью зарабатывать на валютном рынке, сводя к минимуму характерные для данной стратегии риски.
• В таблице представлены ставки центральных банков стран с ликвидными валютами.
• Частично этот вопрос решается установкой стоп-лосс на уровне безубытка.
• Торговля по керри трейд, как и любая другая стратегия на финансовых рынках, сопряжена с риском потери капитала.

Однако, как и в любой торговле на рынке Форекс, необходимо всестороннее управление рисками, поэтому убедитесь, что у вас установлены ордера стоп-лосс и тейк-профит, прежде чем открывать позицию. Та же ситуация была замечена и в других активах, многие из которых зависимы от доллара, да и государства стали опускать процентную ставку, чтобы стимулировать собственную экономику. Используя высокое плечо при керри трейде, различные хедж фонды буквально делали миллионы «на ровном месте». Правда, этот способ был самым рискованным, поскольку потенциал прибыли рос на фоне значительного увеличения рисков, что может повлечь за собой серьезные последствия. Однако развитие керри трейда в глобальных масштабах привело к увеличению дисбаланса. Попросту говоря, использующий эту стратегию инвестор брал, к примеру, ۱۰ тыс.$ под ۲% годовые обязательства, а затем сам кредитовал (клал на депозит) под ۵%.

Давайте для примера возьмем Керри Трейд по рублю и USD в январе ۲۰۱۶ года, по биржевой цене ۷۳р и посмотрим в какой жопе мы окажемся используя данную стратегию. Каждый брокер публикует уровень предлагаемых клиентам свопов в открытом доступе. Еще один способ узнать уровень ставок — через меню терминала Metatrader. По своей сути рассматриваемая стратегия является классическим «купи дороже — продай дешевле».

Трейдеры могут держать уровни процентных ставок в поле зрения, просто посещая DailyFX.com или сайты определенных центральных банков. Учитывая тот факт, что Новая Зеландия и Австралия имеют в нашем списке самую высокую доходность, в то время как Япония – самую низкую, неудивительно, что пара AUD/JPY является флагманом сделок carry trades. Валюты торгуются парами, поэтому все, что должен сделать инвестор для открытия сделки, это купить NZD/JPY или AUD/JPY через свою торговую платформу. Если обратиться к истории возникновения кэрри трейд, мы узнаем, что эта стратегия используется с ۸۰-х годов прошлого века. Для покупки и продажи валют на Forex вам понадобится депозит и информационно-торговый терминал.

Керри трейд: что это за стратегия торговли и как ей пользоваться

Рассмотрим наиболее популярные кросс-валютные пары, по которым можно открывать carry концессии. Forex Idea – это официальный форекс сайт о трейдинге и финансовых инструментах. Стратегии форекс индикаторы форекс и советники, а так же оперативные форекс новости и статьи для новичков и действующих участников валютного рынка. Онлайн котировки, и графики форекс валют в реальном времени. Помимо доллара пострадал и евро, который также активно скупался инвесторами за йену.

Диверсификация по корзине https://fxday.info/ обычно обеспечивает более плавную кривую капитала и обеспечивает оптимальное соотношение доходности к просадке. Своп-соглашение, также называемое свопом, является своего рода валютным соглашением между контрагентами. Обычно дилинговый банк использует ставку Libor овернайт плюс определенный спред для расчета процентов. В зависимости от договоренности, которую имеет ваш брокер, он затем добавит к ней собственные сборы, чтобы получить окончательную стоимость свопа.

Бывает так, что ставка годами сохраняется на одном и том же уровне. Обычно это происходит в те моменты, когда все важные экономические показатели находятся в норме, наблюдается стабильное развитие и рост. Либо возможно, что дальнейший курс на снижение или увеличение чреват неприятными последствиями, поэтому ставку держат до лучших времён и не меняют.

Кэрри Трейд Carry Trade

В качестве примера можно привести ۲۰۰۸ год, когда йена показала сильный рост по отношению к фунту – прибыли по сделкам с GBP оказалось недостаточно для покрытия убытков. Керри Трейд — система, которая предполагает получение валюты государства, устанавливающего низкие процентные ставки для своих денежных единиц против второго участника пары с высокими ставками. Затем полученная сумма вкладывается в инструменты, предполагающие более высокий уровень доходности. Чтобы воплотить указанный свод правил в жизнь, потребуется скачать торговый терминал и открыть реальный счет у надежного брокера. Перенос позиций должна использоваться в качестве долгосрочного подхода к торговле. Мы видели, что кэрри трейд предлагает двойную выгоду для трейдера с точки зрения возможности получения процентного дохода и потенциального роста цен.

За последние несколько лет инвесторы других рынков начали осваивать собственные версии сделок carry trade, продавая иены и покупая, например, американские или китайские акции. Это способствовало росту огромного спекулятивного пузыря на этих рынках, а так же сильной корреляции между сделками carry trades и акциями. Инвесторы будут в восторге оттого, что нужно проверять котировки лишь несколько раз в неделю, а не несколько раз в день. Учитывая все «за» и «против» керри-трейдинга, лучший способ торговать carry — через корзину. Когда дело касается carry trades, в любой момент времени один ЦБ может считать процентные ставки устойчивыми, тогда как другой может увеличивать или уменьшать их.

https://forexww.ru/, высвобождается дополнительное время на другие задачи. Обычно чистый доход инвестора по этой стратегии не превышает ۵-۸% годовых. А вот в течение ۲۰۰۵ года британский фунт упал более чем на ۸% по сравнению с долларом США.

Дальнейший важный шаг — определить перспективу развития тенденции по выбранному направлению. В приведенном https://eduforex.info/е выше имеет место положительный своп для покупки по доллару США и швейцарскому франку. Также большинство брокеров на рынке Форекс взимают дополнительную плату за торговлю экзотическими валютными парами. С точки зрения брокера, волатильность и непредсказуемость также сказывается и на их рисках, поэтому они устанавливают дополнительную наценку к спреду. В ۲۰۲۱ году, как вы уже понимаете, нельзя просто посмотреть список валютных пар для carry trade наподобие AUD/JPY и открыть позицию.

Полезно иметь под рукой календарь решений центрального банка по ставкам, чтобы вас не застали врасплох. Именно на этой основе разразился экономический кризис США ۲۰۰۷ года, после чего керри трейдинг перестал быть таким популярным, но все же применяется и сегодняшними трейдерами для получения хороших прибылей. Проблема началась с того, что возникла кризисная ситуация на рынке недвижимости и курс американского доллара пошатнулся.

Данные на финансовых рынках одинаково доступны, как профессионалам, так и начинающим трейдерам. Керри-трейд может быть очень опасным, и вы должны быть очень осторожны, если решить его использовать. Carry trade – это одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке Forex (валютный рынок).